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洪匯新材曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
61.74%
increased by 1.99%
1周
68.28%
increased by 8.53%
1个月
74.49%
increased by 14.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:46
参数估计
2016年6月29日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0157 | 4.92*** |
| αARCH | 0.1950 | 5.26*** |
| βGARCH | 0.5470 | 7.34*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.2395 | 2.60*** |
| γ2 | -2.0712 | -3.06*** |
| γ3 | 1.8515 | 4.21*** |
| γ4 | -1.7022 | -3.78*** |
| γ5 | 0.5135 | 1.03 |
| γ6 | 1.2116 | 2.35** |
| γ7 | -2.6625 | -5.56*** |
| γ8 | 4.2057 | 8.65*** |
0.742
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0157 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1950 | 5.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5470 | 7.34*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.2395 | 2.60*** |
| γ2 | -2.0712 | -3.06*** |
| γ3 | 1.8515 | 4.21*** |
| γ4 | -1.7022 | -3.78*** |
| γ5 | 0.5135 | 1.03 |
| γ6 | 1.2116 | 2.35** |
| γ7 | -2.6625 | -5.56*** |
| γ8 | 4.2057 | 8.65*** |
持续性:
0.742
半衰期:
2天
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