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洪匯新材非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.64%
increased by 1.63%
1周
32.19%
increased by 3.18%
1个月
36.51%
increased by 7.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:46
参数估计
2016年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3603 | 5.58*** |
| αARCH | 0.2189 | 6.23*** |
| βGARCH | 0.7279 | 28.13*** |
| γ杠杆 | 0.0214 | 0.33 |
0.957
持续性16天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3603 | 5.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2189 | 6.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7279 | 28.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0214 | 0.33 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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