洪匯新材GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
31.23%
decreased by 1.15%
1周
32.59%
increased by 0.21%
1个月
36.66%
increased by 4.28%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年6月29日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3037 | 3.48*** |
| αARCH | 0.1093 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.8555 | 35.16*** |
| γ杠杆 | 0.0056 | 0.10 |
0.968
持续性21天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3037 | 3.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1093 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8555 | 35.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0056 | 0.10 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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