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洪匯新材GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

29.78%

decreased by 0.88%

1周

31.30%

increased by 0.64%

1个月

35.78%

increased by 5.12%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:26

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

洪匯新材 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年6月29日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
参数值t统计量
ω常数项0.3033
3.48***
αARCH0.1095
3.10***
βGARCH0.8552
35.09***
γ杠杆0.0062
0.11

0.968

持续性

21天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3033
3.48***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1095
3.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.8552
35.09***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0062
0.11

持续性:

0.968

半衰期:

21天