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洪匯新材GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.69%

increased by 1.66%

1周

35.75%

increased by 2.72%

1个月

38.97%

increased by 5.94%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:46

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 洪匯新材 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年6月29日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
参数值t统计量
ω常数项0.3082
3.50***
αARCH0.1094
3.09***
βGARCH0.8550
34.98***
γ杠杆0.0060
0.11

0.967

持续性

21天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3082
3.50***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1094
3.09***
β

GARCH

波动率持续性

0.8550
34.98***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0060
0.11

持续性:

0.967

半衰期:

21天