V-Lab
洪匯新材乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.45%
increased by 1.46%
1周
32.01%
increased by 3.02%
1个月
36.33%
increased by 7.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:46
参数估计
2016年7月21日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3626 | 1.82* |
| αARCH | 0.2288 | 5.65*** |
| βGARCH | 0.7276 | 26.16*** |
0.956
持续性16天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3626 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2288 | 5.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7276 | 26.16*** |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
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