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利达光电MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月12日 星期一的波动率预测

1天

39.96%

decreased by 2.42%

1周

40.97%

decreased by 1.41%

1个月

41.74%

decreased by 0.64%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:39

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时间范围:

从

24-10-09

至

26-10-09

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

利达光电 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年12月3日 至 2026年10月9日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.1324
5.94***
βGARCH0.6458
11.11***
γ杠杆-0.0142
-0.55
λ₁τ截距0.1992
1.81*
λ₂预测调整0.0491
2.56**
λ₃τ持续性0.9317
33.40***

0.771

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1324
5.94***
β

GARCH

波动率持续性

0.6458
11.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0142
-0.55
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1992
1.81*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0491
2.56**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9317
33.40***

持续性:

0.771

半衰期:

3天