利达光电非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
37.50%
decreased by 1.12%
1周
39.17%
increased by 0.55%
1个月
43.78%
increased by 5.16%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年12月3日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5043 | 5.96*** |
| αARCH | 0.0969 | 10.72*** |
| βGARCH | 0.8577 | 69.39*** |
| γ杠杆 | -0.3815 | -1.26 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5043 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0969 | 10.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8577 | 69.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3815 | -1.26 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析