利达光电指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
36.22%
decreased by 1.01%
1周
37.20%
decreased by 0.03%
1个月
40.74%
increased by 3.51%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年12月3日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0771 | 4.20*** |
| αARCH | 0.1493 | 7.58*** |
| βGARCH | 0.9698 | 134.77*** |
| γ杠杆 | 0.0219 | 1.42 |
0.970
持续性23天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0771 | 4.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1493 | 7.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9698 | 134.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0219 | 1.42 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
国际股票的其他指数GARCH模型分析