利达光电非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
36.36%
decreased by 0.93%
1周
37.47%
increased by 0.18%
1个月
41.21%
increased by 3.92%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年12月3日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.23 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天δ = 1.23 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1245 | 2.80*** |
| αARCH | 0.0774 | 7.05*** |
| βGARCH | 0.9110 | 67.82*** |
| γ杠杆 | -0.1356 | -1.70* |
| δ幂 | 1.2321 | 4.19*** |
0.974
持续性27天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1245 | 2.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0774 | 7.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9110 | 67.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1356 | -1.70* |
δ 幂 变换幂次 | 1.2321 | 4.19*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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