利达光电曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
36.18%
decreased by 0.81%
1周
37.09%
increased by 0.10%
1个月
39.85%
increased by 2.86%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年12月3日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1978 | 9.78*** |
| αARCH | 0.0740 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.8898 | 52.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0016 | 0.61 |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1978 | 9.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0740 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8898 | 52.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0016 | 0.61 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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