利达光电广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
37.57%
decreased by 0.73%
1周
38.49%
increased by 0.19%
1个月
41.44%
increased by 3.14%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年12月3日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2805 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0668 | 7.23*** |
| βGARCH | 0.9083 | 66.41*** |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2805 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0668 | 7.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9083 | 66.41*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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