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美国签证公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.30%
decreased by 0.62%
1周
20.72%
decreased by 0.20%
1个月
22.16%
increased by 1.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:38
参数估计
2008年3月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0663 | 3.85*** |
| αARCH | 0.0102 | 1.45 |
| βGARCH | 0.8985 | 74.99*** |
| γ杠杆 | 0.1445 | 3.83*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0663 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0102 | 1.45 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8985 | 74.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1445 | 3.83*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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