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美国签证公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.19%
decreased by 0.19%
1周
28.21%
increased by 1.83%
1个月
32.64%
increased by 6.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2008年3月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6945 | 5.88*** |
| αARCH | 0.1370 | 6.77*** |
| βGARCH | 0.7837 | 32.61*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0482 | 0.85 |
| γ2 | -0.0813 | -1.03 |
| γ3 | 0.1193 | 2.65*** |
| γ4 | -0.1825 | -3.87*** |
| γ5 | 0.2436 | 3.63*** |
0.921
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6945 | 5.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1370 | 6.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7837 | 32.61*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0482 | 0.85 |
| γ2 | -0.0813 | -1.03 |
| γ3 | 0.1193 | 2.65*** |
| γ4 | -0.1825 | -3.87*** |
| γ5 | 0.2436 | 3.63*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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