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美国签证公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.39%
decreased by 0.38%
1周
16.63%
increased by 0.86%
1个月
20.24%
increased by 4.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:38
参数估计
2008年3月19日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1072 | 1.75* |
| αARCH | 0.2647 | 8.95*** |
| βGARCH | 0.7077 | 39.81*** |
0.972
持续性25天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1072 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2647 | 8.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7077 | 39.81*** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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