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美国签证公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.38%
decreased by 0.18%
1周
23.81%
increased by 1.25%
1个月
26.75%
increased by 4.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:39
参数估计
2008年3月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9865 | 7.23*** |
| αARCH | 0.1382 | 6.96*** |
| βGARCH | 0.7680 | 28.04*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.3098 | 1.62 |
| γ2 | -0.4804 | -1.43 |
| γ3 | 0.3570 | 1.37 |
| γ4 | -0.3824 | -1.86* |
| γ5 | 0.3803 | 2.08** |
| γ6 | -0.1171 | -0.71 |
| γ7 | -0.3650 | -2.21** |
| γ8 | 0.5909 | 3.84*** |
| γ9 | -0.4115 | -3.32*** |
0.906
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9865 | 7.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1382 | 6.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7680 | 28.04*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.3098 | 1.62 |
| γ2 | -0.4804 | -1.43 |
| γ3 | 0.3570 | 1.37 |
| γ4 | -0.3824 | -1.86* |
| γ5 | 0.3803 | 2.08** |
| γ6 | -0.1171 | -0.71 |
| γ7 | -0.3650 | -2.21** |
| γ8 | 0.5909 | 3.84*** |
| γ9 | -0.4115 | -3.32*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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