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美国签证公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.84%
decreased by 0.82%
1周
17.05%
increased by 0.39%
1个月
20.49%
increased by 3.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:38
参数估计
2008年3月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加79%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大79%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1133 | 6.03*** |
| αARCH | 0.1783 | 7.65*** |
| βGARCH | 0.7191 | 44.22*** |
| γ杠杆 | 0.1412 | 2.64*** |
0.968
持续性21天
半衰期μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1133 | 6.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1783 | 7.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7191 | 44.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1412 | 2.64*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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