V-Lab
美元对阿根廷比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
6.82%
decreased by 0.15%
1周
7.35%
increased by 0.38%
1个月
9.09%
increased by 2.12%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 20:06
参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2949 | 3.67*** |
| αARCH | 0.1446 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.8477 | 41.38*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0941 | 2.70*** |
| γ2 | 0.0774 | 1.55 |
| γ3 | -0.3647 | -10.08*** |
| γ4 | 0.2528 | 6.76*** |
| γ5 | -0.0759 | -2.38** |
| γ6 | 0.1161 | 4.01*** |
| γ7 | -0.2393 | -7.38*** |
| γ8 | 0.2322 | 5.80*** |
| γ9 | -0.1275 | -4.53*** |
0.992
持续性90天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2949 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1446 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8477 | 41.38*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0941 | 2.70*** |
| γ2 | 0.0774 | 1.55 |
| γ3 | -0.3647 | -10.08*** |
| γ4 | 0.2528 | 6.76*** |
| γ5 | -0.0759 | -2.38** |
| γ6 | 0.1161 | 4.01*** |
| γ7 | -0.2393 | -7.38*** |
| γ8 | 0.2322 | 5.80*** |
| γ9 | -0.1275 | -4.53*** |
持续性:
0.992
半衰期:
90天