V-Lab
美元对阿根廷比绍MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
5.75%
decreased by 0.32%
1周
6.27%
increased by 0.20%
1个月
8.87%
increased by 2.80%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 20:05
参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.2331 | 3.86*** |
| βGARCH | 0.7519 | 26.68*** |
| γ杠杆 | -0.0585 | -0.73 |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 1.25 |
| λ₂预测调整 | 0.0745 | 4.35*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9255 | 54.99*** |
0.956
持续性15天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2331 | 3.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7519 | 26.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0585 | -0.73 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 1.25 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0745 | 4.35*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9255 | 54.99*** |
持续性:
0.956
半衰期:
15天