V-Lab
美元对阿根廷比绍曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
6.46%
decreased by 0.16%
1周
6.94%
increased by 0.32%
1个月
8.51%
increased by 1.89%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 20:07
参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7122 | 3.40*** |
| αARCH | 0.1484 | 7.53*** |
| βGARCH | 0.8444 | 42.82*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0035 | -0.07 |
| γ2 | 0.2810 | 3.88*** |
| γ3 | -0.5059 | -8.59*** |
| γ4 | 0.2692 | 5.05*** |
| γ5 | -0.0626 | -1.16 |
| γ6 | 0.0870 | 1.29 |
| γ7 | -0.0385 | -0.50 |
| γ8 | -0.1626 | -3.00*** |
| γ9 | 0.2660 | 7.40*** |
| γ10 | -0.2068 | -3.31*** |
0.993
持续性95天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7122 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1484 | 7.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8444 | 42.82*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0035 | -0.07 |
| γ2 | 0.2810 | 3.88*** |
| γ3 | -0.5059 | -8.59*** |
| γ4 | 0.2692 | 5.05*** |
| γ5 | -0.0626 | -1.16 |
| γ6 | 0.0870 | 1.29 |
| γ7 | -0.0385 | -0.50 |
| γ8 | -0.1626 | -3.00*** |
| γ9 | 0.2660 | 7.40*** |
| γ10 | -0.2068 | -3.31*** |
持续性:
0.993
半衰期:
95天