V-Lab
美元对阿根廷比绍指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
6.23%
decreased by 0.09%
1周
6.43%
increased by 0.11%
1个月
7.26%
increased by 0.94%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 13:39
参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 96个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约96天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0169 | 1.28 |
| αARCH | 0.1892 | 3.29*** |
| βGARCH | 0.9928 | 469.86*** |
| γ杠杆 | 0.0200 | 0.73 |
0.993
持续性96天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0169 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1892 | 3.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9928 | 469.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0200 | 0.73 |
持续性:
0.993
半衰期:
96天