V-Lab
美元对阿根廷比绍非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
6.58%
increased by 0.49%
1周
6.78%
increased by 0.69%
1个月
7.67%
increased by 1.58%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 15:13
参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
估计的持续性 1.030 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.030 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.04 |
| αARCH | 0.1123 | 7.51*** |
| βGARCH | 0.9173 | 96.04*** |
| γ杠杆 | -0.0064 | -0.33 |
1.030
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 7.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9173 | 96.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0064 | -0.33 |
持续性:
1.030
半衰期:
-