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ShamsMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

23.61%

decreased by 0.32%

1周

26.81%

increased by 2.88%

1个月

32.46%

increased by 8.53%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Shams MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年1月6日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.1692
7.66***
βGARCH0.6917
21.31***
γ杠杆0.0462
1.52
λ₁τ截距0.3276
0.85
λ₂预测调整0.0723
0.88
λ₃τ持续性0.8860
6.90***

0.884

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1692
7.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.6917
21.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0462
1.52
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3276
0.85
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0723
0.88
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8860
6.90***

持续性:

0.884

半衰期:

6天