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Shams广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
24.46%
decreased by 0.22%
1周
28.07%
increased by 3.39%
1个月
36.73%
increased by 12.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5060 | 5.68*** |
| αARCH | 0.1866 | 10.26*** |
| βGARCH | 0.7663 | 36.30*** |
0.953
持续性14天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5060 | 5.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1866 | 10.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7663 | 36.30*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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