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ShamsGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

24.47%

decreased by 0.24%

1周

28.03%

increased by 3.32%

1个月

36.66%

increased by 11.95%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Shams GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年1月6日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
参数值t统计量
ω常数项0.4973
5.40***
αARCH0.1681
5.92***
βGARCH0.7689
36.41***
γ杠杆0.0345
0.62

0.954

持续性

15天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4973
5.40***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1681
5.92***
β

GARCH

波动率持续性

0.7689
36.41***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0345
0.62

持续性:

0.954

半衰期:

15天