V-Lab
Shams非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
22.61%
decreased by 1.19%
1周
27.59%
increased by 3.79%
1个月
38.41%
increased by 14.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6288 | 7.69*** |
| αARCH | 0.3527 | 9.45*** |
| βGARCH | 0.5912 | 23.19*** |
| γ杠杆 | 0.0068 | 0.12 |
0.947
持续性13天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6288 | 7.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3527 | 9.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5912 | 23.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0068 | 0.12 |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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