V-Lab
ShamsGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
20.28%
decreased by 0.56%
1周
24.28%
increased by 3.44%
1个月
34.51%
increased by 13.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:12
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.36，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 3.36 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.5238 | 0.93 |
| αARCH | 0.1622 | 9.26*** |
| βGARCH | 0.9739 | 34.90*** |
| ν自由度 | 3.3639 | 5.72*** |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.5238 | 0.93 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1622 | 9.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9739 | 34.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3639 | 5.72*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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