V-Lab
Shams零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.36%
decreased by 0.16%
1周
30.24%
increased by 3.72%
1个月
37.40%
increased by 10.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:12
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7307 | 7.53*** |
| αARCH | 0.1890 | 9.22*** |
| βGARCH | 0.7127 | 23.37*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0734 | 3.81*** |
| γ2 | -0.0881 | -3.07*** |
| γ3 | 0.0329 | 1.71* |
| γ4 | -0.0254 | -1.91* |
0.902
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7307 | 7.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1890 | 9.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7127 | 23.37*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0734 | 3.81*** |
| γ2 | -0.0881 | -3.07*** |
| γ3 | 0.0329 | 1.71* |
| γ4 | -0.0254 | -1.91* |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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