跳转到主要内容

V-Lab

德国证交所TecDAX总回报优选指GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

16.78%

increased by 0.50%

1周

17.12%

increased by 0.84%

1个月

18.31%

increased by 2.03%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 19:44

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加149%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0369	23.93***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0578	18.10***
β GARCH 波动率持续性	0.8866	433.55***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0862	13.99***

持续性:

0.988

半衰期:

55天