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德国证交所TecDAX总回报优选指GJR-GARCH模型(波动性分析模型)
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
16.11%
decreased by 0.67%
1周
16.48%
decreased by 0.30%
1个月
17.77%
increased by 0.99%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 19:54
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应:负收益使次日波动率比同等正收益多增加149%。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0369 | 23.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0578 | 18.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8866 | 433.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0862 | 13.99*** |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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