跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

德国证交所TecDAX总回报优选指MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日 星期三的波动率预测

1天

17.55%

increased by 1.11%

1周

18.33%

increased by 1.89%

1个月

19.95%

increased by 3.51%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 19:45

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国证交所TecDAX总回报优选指 MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年1月2日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0115
4.93***
β

GARCH

波动率持续性

0.8126
139.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1644
34.98***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0092
5.60***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0419
6.64***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9540
146.39***

持续性:

0.906

半衰期:

7天