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Ctac NVMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

48.54%

unchanged at 0.00%

1周

48.54%

unchanged at 0.00%

1个月

48.54%

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更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:08

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Ctac NV MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月26日 至 2026年9月14日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.9714
0.02
γ杠杆0.0000
0.00
λ₁τ截距4.8527
2.14**
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.4809
1.53

0.971

持续性

24天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.9714
0.02
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0000
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.8527
2.14**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4809
1.53

持续性:

0.971

半衰期:

24天