V-Lab
Ctac NV非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
45.56%
increased by 0.05%
1周
45.66%
increased by 0.15%
1个月
46.02%
increased by 0.51%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:08
参数估计
2025年12月26日 至 2026年9月14日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.51 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天δ = 1.51 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0726 | 0.98 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9869 | 27.33*** |
| γ杠杆 | -0.7406 | 0.00 |
| δ幂 | 1.5106 | 0.98 |
0.987
持续性52天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0726 | 0.98 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9869 | 27.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.7406 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5106 | 0.98 |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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