V-Lab
Ctac NVGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
36.06%
decreased by 0.62%
1周
36.17%
decreased by 0.51%
1个月
36.42%
decreased by 0.26%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:08
参数估计
2025年12月26日 至 2026年9月14日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 80.05，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 80.05 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3710 | 3.44*** |
| αARCH | 0.0832 | 0.44 |
| βGARCH | 0.9234 | 7.86*** |
| ν自由度 | 80.0524 | 0.01 |
0.923
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3710 | 3.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0832 | 0.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9234 | 7.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 80.0524 | 0.01 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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