V-Lab
Ctac NV曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
44.27%
increased by 0.03%
1周
44.32%
increased by 0.08%
1个月
44.51%
increased by 0.27%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:08
参数估计
2025年12月26日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9710 | 4.67*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9845 | 24.75*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.6494 | -0.29 |
0.984
持续性44天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9710 | 4.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9845 | 24.75*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.6494 | -0.29 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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