V-Lab
Ctac NVGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
46.26%
increased by 0.06%
1周
46.40%
increased by 0.20%
1个月
46.91%
increased by 0.71%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:08
参数估计
2025年12月26日 至 2026年9月14日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0910 | 0.10 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9922 | 2.93*** |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
0.992
持续性89天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0910 | 0.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9922 | 2.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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