CBOE Interest Rate Swap Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
该资产未活跃交易
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.9641 | 2.69 | |
| 0.2101 | 3.55 | |
| 0.7117 | 12.79 | |
| -0.9874 | -0.94 | |
| 1.4961 | 0.99 | |
| -1.8183 | -1.44 | |
| 3.6809 | 2.18 | |
| -4.2119 | -1.97 | |
| 2.5592 | 1.28 | |
| -0.5616 | -0.37 | |
| -0.4634 | -0.33 | |
| 0.3053 | 0.29 |
估计样本:
2012年6月18日至2022年2月11日
2012年6月18日至2022年2月11日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE Interest Rate Swap Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析