CBOE Interest Rate Swap Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
该资产未活跃交易
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.1103 | 10.30 | |
| 0.1944 | 13.30 | |
| 0.7394 | 51.77 |
估计样本:
2012年6月18日至2022年2月11日
2012年6月18日至2022年2月11日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE Interest Rate Swap Volatility Index其他分析
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