CBOE Interest Rate Swap Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
该资产未活跃交易
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.9393 | 2.78 | |
| 0.2148 | 3.50 | |
| 0.6935 | 12.06 | |
| -0.9762 | -0.96 | |
| 1.4761 | 1.01 | |
| -1.7677 | -1.46 | |
| 3.5696 | 2.18 | |
| -4.1092 | -1.97 | |
| 2.6026 | 1.33 | |
| -0.8662 | -0.54 | |
| 0.2683 | 0.14 | |
| -1.4381 | -0.53 |
估计样本:
2012年6月18日至2022年2月11日
2012年6月18日至2022年2月11日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE Interest Rate Swap Volatility Index其他分析
波动率指数的其他曲线-GARCH模型分析