CBOE Interest Rate Swap Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
27.66%
1周
27.73%
1个月
27.91%
更新于2022年2月14日星期一 UTC 15:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.9641 | 2.69 | |
| 0.2101 | 3.55 | |
| 0.7117 | 12.79 | |
| -0.9874 | -0.94 | |
| 1.4961 | 0.99 | |
| -1.8183 | -1.44 | |
| 3.6809 | 2.18 | |
| -4.2119 | -1.97 | |
| 2.5592 | 1.28 | |
| -0.5616 | -0.37 | |
| -0.4634 | -0.33 | |
| 0.3053 | 0.29 |
估计样本:
2012年6月18日至2022年2月11日
2012年6月18日至2022年2月11日
CBOE Interest Rate Swap Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析