跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

标准普尔GSCI软商品现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月9日 星期一的波动率预测

1天

20.32%

decreased by 0.42%

1周

20.56%

decreased by 0.18%

1个月

21.14%

increased by 0.40%

更新于2026年11月7日星期六 UTC 00:59

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-11-06

至

26-11-06

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI软商品现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月17日 至 2026年11月6日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0621
4.91***
βGARCH0.8726
32.98***
γ杠杆-0.0161
-1.29
λ₁τ截距0.0048
1.76*
λ₂预测调整0.0179
2.98***
λ₃τ持续性0.9791
138.68***

0.927

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0621
4.91***
β

GARCH

波动率持续性

0.8726
32.98***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0161
-1.29
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0048
1.76*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0179
2.98***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9791
138.68***

持续性:

0.927

半衰期:

9天