跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

标准普尔GSCI工业金属现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

14.69%

decreased by 0.34%

1周

14.88%

decreased by 0.15%

1个月

15.48%

increased by 0.45%

更新于2026年10月7日星期三 UTC 23:06

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-07

至

26-10-07

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI工业金属现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.0491
5.34***
βGARCH0.9005
67.18***
γ杠杆0.0107
1.01
λ₁τ截距0.0106
1.24
λ₂预测调整0.0772
1.72*
λ₃τ持续性0.9152
18.44***

0.955

持续性

15天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0491
5.34***
β

GARCH

波动率持续性

0.9005
67.18***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0107
1.01
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0106
1.24
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0772
1.72*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9152
18.44***

持续性:

0.955

半衰期:

15天