标准普尔GSCI原油指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
37.21%
decreased by 0.76%
1周
37.34%
decreased by 0.63%
1个月
38.03%
increased by 0.06%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 23:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0580 | 4.67*** |
| βGARCH | 0.8936 | 84.06*** |
| γ杠杆 | 0.0447 | 3.04*** |
| λ₁τ截距 | 0.0283 | 0.91 |
| λ₂预测调整 | 0.0412 | 1.30 |
| λ₃τ持续性 | 0.9537 | 26.14*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0580 | 4.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8936 | 84.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0447 | 3.04*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0283 | 0.91 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0412 | 1.30 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9537 | 26.14*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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