Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
19.29%
increased by 5.04%
1周
19.15%
increased by 4.90%
1个月
18.69%
increased by 4.44%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 20:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月5日 至 2026年10月30日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0494 | 4.74*** |
| αARCH | 0.0300 | 1.64 |
| βGARCH | 0.8496 | 51.11*** |
| γ杠杆 | 0.1582 | 3.33*** |
0.959
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0494 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0300 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8496 | 51.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1582 | 3.33*** |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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