Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA)GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
17.73%
increased by 2.77%
1周
17.73%
increased by 2.77%
1个月
17.73%
increased by 2.77%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 20:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月5日 至 2026年10月30日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 9.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.2499 | 2.86*** |
| α得分 | 0.1032 | 6.13*** |
| β持续性 | 0.9736 | 88.27*** |
| ν自由度 | 9.7026 | 0.86 |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.2499 | 2.86*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1032 | 6.13*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9736 | 88.27*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7026 | 0.86 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA)其他分析
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析