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Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月7日 星期三的波动率预测

1天

13.23%

decreased by 0.74%

1周

13.55%

decreased by 0.42%

1个月

14.17%

increased by 0.20%

更新于2026年10月6日星期二 UTC 19:35

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时间范围:

从

24-10-06

至

26-10-06

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA) MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年3月5日 至 2026年10月2日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.7746
32.97***
γ杠杆0.2204
8.22***
λ₁τ截距0.0219
1.80*
λ₂预测调整0.0994
2.73***
λ₃τ持续性0.8826
19.74***

0.885

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.7746
32.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2204
8.22***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0219
1.80*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0994
2.73***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8826
19.74***

持续性:

0.885

半衰期:

6天