Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
18.27%
increased by 2.83%
1周
18.39%
increased by 2.95%
1个月
18.74%
increased by 3.30%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 20:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月5日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7622 | 7.60*** |
| αARCH | 0.1176 | 6.76*** |
| βGARCH | 0.8391 | 40.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0030 | -2.10** |
0.957
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7622 | 7.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1176 | 6.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8391 | 40.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0030 | -2.10** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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