V-Lab
Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
15.14%
increased by 0.99%
1周
15.56%
increased by 1.41%
1个月
16.75%
increased by 2.60%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 19:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月5日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7649 | 7.56*** |
| αARCH | 0.1181 | 6.76*** |
| βGARCH | 0.8388 | 40.46*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0030 | -2.04** |
0.957
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7649 | 7.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1181 | 6.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8388 | 40.46*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0030 | -2.04** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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