葡萄牙PSI-20指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
14.94%
increased by 0.25%
1周
15.13%
increased by 0.44%
1个月
15.83%
increased by 1.14%
更新于2026年10月9日星期五 UTC 17:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年12月30日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加100%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大100%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0243 | 6.81*** |
| αARCH | 0.0856 | 6.83*** |
| βGARCH | 0.8574 | 95.08*** |
| γ杠杆 | 0.0859 | 2.79*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0243 | 6.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0856 | 6.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8574 | 95.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0859 | 2.79*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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