葡萄牙PSI-20指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
14.58%
increased by 0.63%
1周
14.45%
increased by 0.50%
1个月
14.30%
increased by 0.35%
更新于2026年10月9日星期五 UTC 17:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年12月30日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加341%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大341%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0568 | 4.31*** |
| βGARCH | 0.6870 | 27.74*** |
| γ杠杆 | 0.1939 | 7.79*** |
| λ₁τ截距 | 0.0071 | 2.66*** |
| λ₂预测调整 | 0.0525 | 4.79*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9421 | 77.97*** |
0.841
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0568 | 4.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6870 | 27.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1939 | 7.79*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0071 | 2.66*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0525 | 4.79*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9421 | 77.97*** |
持续性:
0.841
半衰期:
4天
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