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葡萄牙PSI-20指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月16日 星期三的波动率预测

1天

13.95%

decreased by 1.44%

1周

13.57%

decreased by 1.82%

1个月

13.26%

decreased by 2.13%

更新于2026年9月15日星期二 UTC 18:44

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 葡萄牙PSI-20指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年12月30日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加343%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大343%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0570
4.31***
βGARCH0.6855
27.60***
γ杠杆0.1953
7.80***
λ₁τ截距0.0072
2.66***
λ₂预测调整0.0536
4.78***
λ₃τ持续性0.9409
76.27***

0.840

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0570
4.31***
β

GARCH

波动率持续性

0.6855
27.60***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1953
7.80***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0072
2.66***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0536
4.78***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9409
76.27***

持续性:

0.840

半衰期:

4天