葡萄牙PSI-20指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月30日 星期五的波动率预测
1天
13.63%
increased by 0.27%
1周
13.77%
increased by 0.41%
1个月
14.27%
increased by 0.91%
更新于2026年10月29日星期四 UTC 18:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年12月30日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 118个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约118天v = 6.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.9966 | 1.38 |
| α得分 | 0.0981 | 14.43*** |
| β持续性 | 0.9941 | 236.31*** |
| ν自由度 | 6.8640 | 2.99*** |
0.994
持续性118天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.9966 | 1.38 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0981 | 14.43*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9941 | 236.31*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.8640 | 2.99*** |
持续性:
0.994
半衰期:
118天
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