V-Lab
葡萄牙PSI-20指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月16日 星期三的波动率预测
1天
12.17%
increased by 0.25%
1周
12.33%
increased by 0.41%
1个月
12.93%
increased by 1.01%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 18:43
参数估计
1992年12月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 124个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约124天v = 6.73 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9881 | 1.37 |
| αARCH | 0.0959 | 14.88*** |
| βGARCH | 0.9944 | 247.12*** |
| ν自由度 | 6.7318 | 3.14*** |
0.994
持续性124天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9881 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0959 | 14.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9944 | 247.12*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.7318 | 3.14*** |
持续性:
0.994
半衰期:
124天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析