V-Lab: 葡萄牙PSI-20指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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葡萄牙PSI-20指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:18.58% (-0.42%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 16:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8562	5.90
$α$	0.1514	9.99
$β$	0.8003	47.28
$γ_{1}$	0.1206	4.52
$γ_{2}$	-0.2377	-6.32
$γ_{3}$	0.1993	7.53
$γ_{4}$	-0.0953	-3.38
$γ_{5}$	-0.0290	-1.07
$γ_{6}$	0.0855	3.32
$γ_{7}$	-0.0865	-2.08

估计样本:
1992年12月30日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测