V-Lab: 葡萄牙PSI-20指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

葡萄牙PSI-20指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:19.29% (-0.42%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 16:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8666	5.86
$α$	0.1515	10.08
$β$	0.8024	48.32
$γ_{1}$	0.1191	4.43
$γ_{2}$	-0.2346	-6.18
$γ_{3}$	0.1969	7.34
$γ_{4}$	-0.0953	-3.33
$γ_{5}$	-0.0240	-0.88
$γ_{6}$	0.0688	3.06
$γ_{7}$	-0.0381	-2.45

估计样本:
1992年12月30日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测