V-Lab
Solactive Myanmar-Focused Asia IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年3月10日 星期一）：
1天
14.99%
1周
14.98%
1个月
14.94%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年11月19日 至 2025年3月7日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0152 | 3.03*** |
| αARCH | 0.0304 | 1.64 |
| βGARCH | 0.9189 | 70.45*** |
| γ杠杆 | 0.0658 | 1.46 |
0.982
持续性39天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0152 | 3.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0304 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9189 | 70.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0658 | 1.46 |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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